15%の確率で破産!?
今日は、春の陽気ですね。
もうすぐ桜の開花宣言かな🌸
コールデビットのポジションですが、昨日の終値ベースで以下のようになっています。(Prizeのポジション管理画面からの抜粋です。)
昨日は、日経平均が少し下げましたので、含み益は減少しました。
日経225先物が、21,380円ですので、コールの両銘柄(4C21250、4C21375)共に21,380円よりも内側に入りました。(この状態をインザマネーといいます。)
よって、SQでこのインザマネー状態になっていれば、60,000円の利益確定です。(受け取り額125,000円ー支払額65,000円=60,000円)
ただ、SQの一時点で決まりますので、SQまで持ち込むのもよいのですが、適当な含み益での利食いも検討する必要ありかもです。
まだ少しこの状況で放置します。あまり相場の動きにとらわれないでよいのが、オプション取引の良いところですね。
さて、前回リスクリワード比率(RR比率)と勝率の関係について触れました。
このリスクリワードと勝率、1回のトレードで取るリスクが分かれば、「破産確率」が求められるのをご存知ですか?
この破産確率ですが、サイトをググっていただければいくつか出てきます。
今回利用したサイトがこちらです
8勝7敗の勝率53%、リスクリワード比率が今回の92%、1回のトレードでとるリスクを一般的によく言われる2%と設定した場合、
なんと、約15%の確率で破産です (>_<)