コンドルの再来です!
おはようございます。
トランプ大統領が帰国したら、日経平均が21000円を割ってきました。
昨日の終値は、21000円を何とか維持しましたが、先物が落ちているので、今日はキープが難しいかもしれませんね。
ここのところお休みでしたシステムトレード(aiboシステム)ですが、昨日は少し働いてくれました。
昼間 20980円売り ⇒ 20950円引け決済(+30円)
夜間 20880円売り ⇒ 20860円買い決済(+20円) 計+50円
いずれのトレードも勝ちましたが、途中大きく含み益があったので、なんか負けた気分です。ミニ1枚当たり5000円の儲けでした。
日経225オプションですが、6月限に向けてポジションを組みました。
コンドル戦略です。戦略内容は以前の記事を参考にしてください。
6C21750買い(37円支払) 6C21500円売り(80円受取) 差引 43円受取
6P20000買い(66円支払) 6P20250円売り(100円受取) 差引 34円受取
コール側は現在値よりも約500円高い21500円を売り、
プット側は現在値よりも約750円低い20250円を売りました。
そしてそれぞれ250円外の行使価格をヘッジで買いました。
下げてきているので、プット側は不安ですが、20000円は維持するという判断です。
最大利益が受取金額合計の77000円
最大損失が250,000円ー77,000円=173,000円です
しかし、現在1250円幅(21,500ー20,250)ですが、SQに向けてオプションプレミアム(価格)が落ちてきたところを幅を狭く組み直すことで、もう少し利益を伸ばしていく方針です。